Neue Fonds von Quant.Capital - Innovative Absolute Return Strategie auf Aktienindexbasis

Die Quant.Capital Management GmbH legt gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zwei Absolute Return Fonds auf. Die Verwahrstelle der Fonds ist Hauck & Aufhäuser. Der Quant.LSE 50 (WKN A2DR1M bzw. WKN A2DR1Q) und der 100 (WKN A2DR1N bzw. WKN A2DR1R)  setzen auf ein geldmarktnahes Kassaportfolio und unterscheiden sich lediglich in der Aktienindex-Overlaystrategie. „Die Overlaystrategie ist unabhängig vom Kassaportfolio und geht kurzfristige taktische Positionen ein, indem börsengehandelte Aktienindexfutures gekauft oder verkauft werden. Entsprechend auch der Name Long Short Equity – kurz LSE“, erklärt Hans-Jürgen Schäfer, Mitglied der Geschäftsführung von Quant.Capital. „Die ergänzende Zahl bezieht sich auf die jeweilige Fondsstrategie. Entweder dürfen bis zu 50% oder bis zu 100% des Nettoanlagevolumens in Aktienindexfutures investiert werden. Entsprechend unterscheiden sich die Renditeziele von über 5 Prozent pro Jahr beim LSE 50 und 8- bis 10 Prozent jährlich beim LSE 100." Beide Fondsstrategien richten sich sowohl an institutionelle Investoren (jeweils Anteilsklasse I) als auch an Privatanleger (jeweils Anteilsklasse R). „Die Anlagestrategien sind insbesondere für solche Investoren interessant, die eine weitgehend unkorrelierte Renditequelle suchen, die unabhängig von der Richtung der Aktienmärkte positive Ergebnisse über 12 Monate liefert. Der LSE 50 als Alternative für festverzinsliche Rentenanlagen und der LSE 100 als Substitut für Aktieninvestments“, so Schäfer weiter.

Anlagestrategie Quant.LSE
Das zugrundeliegende Bondportfolio besteht aus auf Euro lautenden, kurzlaufenden Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität, Geldmarktinstrumenten und Kassehaltung. Das konservativ ausgerichtete Basisportfolio zeichnet sich zudem durch eine geringe Umschlagfrequenz und kurze Portfolioduration aus. Für das Overlay setzt das Fondsmanagement auf ein quantitatives Modell, welches aus einem Portfolio von mehreren unabhängigen Strategien besteht. Dieses Modell liefert Signale für die Steuerung des Investitionsgrades am Aktienmarkt. Der Zielinvestitionsgrad wird durch Indexfuturepositionen umgesetzt, d.h. es werden börsengehandelte Aktienindexfutures gekauft (Long-Position) oder verkauft (Short-Position).

Fondsauflage gemeinsam mit Service-KVG
Neben der Fondsauflage übernimmt die Service-KVG HANSAINVEST auch bei diesem Fonds der Quant.Capital Management alle weiteren administrativen Aufgaben. „Als Partner bei der Fondsauflage ist es spannend zu sehen, dass Initiatoren immer noch Konzepte mit einem innovativen Ansatz entwickeln, obwohl schon eine Vielzahl an verschiedenen Konzepten existiert. Für unsere Arbeit als Service-KVG ist es natürlich immer eine positive Bestätigung, wenn ein Bestandskunde auch seine neuen Produkte weiterhin mit uns gemeinsam auflegt“, sagt Dr. Jörg W. Stotz, Geschäftsführer der HANSAINVEST für den Bereich Financial Assets.